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用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估值器,提出了一种正向固定区间稳态Kalman平滑新算法和两种反向固定区间稳态Kalman平滑新算法,并给出了保证算法最优性的最优初值公式。算法简单,便于实时应用。仿真例子说明了它们的有效性。 相似文献
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基于稳态Kalman滤波器和射影理论,提出了统一和通用的时域Wiener状态滤波新方法,用它得到带非零均值相关噪声线性随机系统的渐近稳定的Wiener状态估值器和解耦Wiener状态估值器.它可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.发现了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的变换关系,Wiener状态估值器可由Kalman估值器通过自回归滑动平均(ARMA)新息模型得到.一个仿真例子说明了其有效性. 相似文献
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基于稳态Kakman预报器和白噪声估计理论, 应用控制理论中的极点配置原理, 提出了极点配置固定滞后稳态Kalman平滑器. 它们不仅是全局渐近稳定的, 而且通过配置平滑器的极点可使初始平滑估值的影响按指数衰减迅速消失. 它们避免了计算最优初始平滑估值, 可减小计算负担. 一个雷达跟踪系统的仿真例子说明了其有效性 相似文献
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对带相关噪声的时变系统,基于Kalman滤波提出了统一和通用的最优白噪声估值器,它包括观测白噪声估值器和输入白噪声估值器两者.提出了统一的固定点和固定区间最优白噪声平滑器.特别对时不变系统提出了统一的稳态白噪声估值器.它们为解决状态或信号估计和反卷积问题提供了新的途径和工具,且可应用于石油地震勘探数据处理.一个Bernoulli_Gaussian白噪声的仿真例子说明了它们的有效性. 相似文献
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基于Kalman滤波和白噪声估值器, 对带非零均值相关噪声系统提出了渐近稳定的统一的和通用的Wiener状态估值器. 它们可统一处理滤波、平滑和预报问题, 且避免了计算最优初始状态估值. 它们揭示了Kalman滤波器和Wiener滤波器之间的关系.一个仿真例子说明其有效性. 相似文献
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